Opções de day trade qqq
Opções qqq de troca do dia
por Wendy Kirkland.
Arquivo de relatório.
26 de junho - NYSE pede aprovação para veículo de negociação de nova opção 07 de abril - Quando a divisão de ações do Google vai? 25 de março - Lucro do segundo trimestre da Apple com vencimento em 23 de abril 27 de fevereiro - Troféu Lotto Trades 23 de janeiro - A Apple anuncia os lucros do primeiro trimestre de 2013 26 de novembro - Data de lançamento da mini-opção.
Opção Negociando os QQQs Quintessenciais:
A única e única equidade que você precisará para trocar um cheque de pagamento diário.
• Ideal para pessoas que não têm muito tempo para negociar.
• Ideal para os comerciantes que querem se especializar em um patrimônio.
• Ideal para pessoas interessadas em opções de negociação.
• Você escolhe negócios diários, semanais ou mensais.
• Ideal para pessoas com tamanhos de contas inferiores a US $ 25.000.
• Minutos por dia é tudo que é necessário!
Orientação do segundo trimestre da Apple e seus efeitos nos QQQs.
Apple (AAPL) é 12,35% dos QQQs. Portanto, os movimentos de preços da AAPL influenciam o movimento diário dos QQQs. Se o viés para AAPL é para o lado negativo, ele puxa no momento ascendente QQQs.
Day Trading QQQQ.
Dia de negociação qqqq é uma opção de estratégia. Eu já ouvi essa pergunta muitas vezes: "Já que estamos observando o mercado geral em busca de tendências e direção, por que eu não troco apenas o qqqq?"
A razão pela qual esta ação é mencionada é porque é um fundo que se aproxima muito do desempenho geral do mercado. Isso é o que é projetado para fazer. Se o mercado está em alta, então o preço do qqqq sobe. Se o mercado está em baixa, então o preço do qqqq cai.
Enquanto escrevo este artigo no outono de 2008, o day trading qqqq pode ser uma boa opção. O motivo é a volatilidade do mercado. O comerciante do dia precisa de volatilidade para obter lucro. O comerciante do dia precisa de movimento. Quanto maior o movimento, maior a oportunidade de obter lucro. Então, como o mercado está experimentando uma volatilidade de três dígitos em questão de horas, o qqqq pode ser uma boa escolha de ações se você souber negociar usando os indicadores técnicos. Eu não sugiro negociar qualquer ação com base em um pressentimento. Então, não negocie qqqq porque você acha que sabe em qual direção o mercado irá. Eu odeio te dizer, mas você provavelmente não é tão bom assim. No entanto, usando os indicadores técnicos, você pode analisar o mercado e combinar essas informações com a sua compreensão dos eventos de notícias atuais.
Você pode traçar o DJ-30 e outros índices e comparar isso com qqqq. Como você vê um padrão de confirmação, você pode trocar qqqq curto ou longo. Como o volume de ações negociadas é grande, o movimento do estoque é mais uniforme, proporcionando um reconhecimento mais fácil do padrão para o novo operador.
Mencionei em outro artigo que o negociador novato pode aprender a negociar ações escolhendo uma empresa ou um símbolo. Escolher qqqq pode ser bom para este exercício de treinamento. Também faz parte de uma estratégia geral que eu chamo de "Negociar a dupla hélice" - mas esse livro ainda não foi escrito.
Se você gostaria de ver um exemplo do gráfico QQQQ, você pode ir para a minha página de gráficos públicos (clique aqui) e rolar para o gráfico QQQQ. Ele mostra o fluxo e refluxo do NASDAQ muito bem.
Se você gostaria de ver um comentário em vídeo sobre QQQQ, consulte o dia de análise de vídeo da Worden, QQQQ.
Sistema de Negociação de Opções QQQ.
& quot; Sou novo no seu serviço & amp; Ganhei dinheiro em 2/3 negócios. Bom trabalho. Obrigado por se concentrar em cada negócio e tentar torná-lo bem sucedido. & Quot;
"Queria dizer que vocês foram ótimos! Todos os negócios que fiz com você foram lucrativos. & Quot;
& quot; Acabei de me inscrever neste mês e já tive dois negócios lucrativos. Os negócios fizeram sentido para mim e eu entrei nos negócios mais cedo do que teria feito por meus próprios esforços na Technical Analysis. & Quot;
NASDAQ Stock Exchange - Como o maior mercado de ações eletrônico do mundo, NASDAQ & # 174; não está limitado a um local de negociação central. Em vez disso, a negociação é executada por meio do NASDAQ.
Opções de índice DJX - As opções de Índice médio industrial Dow Jones (DJX) permitem que o trader especule na direção futura do Dow. Desde a sua introdução em 1997, as opções do índice DJX cresceram para se tornar uma das opções de índice mais populares.
Índice NASDAQ 100 - O índice Nasdaq 100 consiste em 100 das maiores empresas nacionais e internacionais listadas no Nasdaq National Market (que faz parte do Nasdaq Stock Market).
Antes de assinar qualquer serviço de troca de opções (sistema): Em alguns casos, pode ser muito difícil avaliar um sistema de negociação de opções on-line.
Opções Estratégias de investimento: Estratégias de gestão do dinheiro - os comerciantes podem escolher entre uma série de abordagens de gestão de dinheiro para negociação de opções; estes ditarão quanto investir (e reinvestir) em um determinado comércio.
Por que as opções de negociação: Há três razões principais pelas quais os negociadores podem querer negociar opções: proteção do portfólio, receita adicional, especulação.
Estratégia de Negociação de Opções: Negociadores bem-sucedidos criam seu próprio conjunto de regras / mandamentos (estratégia de negociação de opções) que eles sempre seguem.
Diferença entre QQQQ e SPY? : no entanto, você deve estar ciente de algumas das diferenças e semelhanças entre os nossos sinais de opções QQQQ e SPY.
Indicadores de Opções - Os Gregos: Os Gregos são um conjunto de funções que mostram a sensibilidade do valor justo de uma opção a uma série de mudanças nas condições de mercado.
Indicadores de Opções - Delta: A taxa de mudança do valor justo da opção com relação à mudança no preço do ativo subjacente é Delta.
Indicadores de Opções - Gama: os Gammas são mais altos para as opções no dinheiro. Conforme você entra no dinheiro ou sai do dinheiro, a Gamma diminui.
Indicadores de Opções - Rho: É frequentemente expresso como a quantia que o preço de uma opção mudaria dado um movimento de um ponto percentual nas taxas de juros.
Negociações de opções QQQQ: Histórico completo de negociações de opções QQQQ desde outubro de 2003. Não há negociações com backtested.
SPY Options Trades: A história das negociações de opções do SPY que começam em junho de 2006. Não há negociações com backtested - todas as negociações são reais.
Enquanto o S & P 500 bateu um novo recorde nesta semana, com os investidores se livrando dos problemas do Brexit, o índice do mercado de ações poderia estar se saindo muito melhor. E é bem claro que empresa é a culpada: a Apple. quora / É-a-queda-de-Dow-Jones-Nasdaq-on-February-2-2018-o-inicio-de-um-grande-correção / resposta / Victor-Vic-12.
O setor financeiro caiu mais de 2% no ano a partir do fechamento de quarta-feira, o único S & P 500 do setor da indústria no vermelho. Em geral, os analistas haviam diminuído as expectativas de ganhos bancários neste trimestre, devido ao baixo crescimento global, o voto do Brexit e a flexibilização do banco central provavelmente pressionariam as margens de lucro. quora / É-a-queda-de-Dow-Jones-Nasdaq-on-February-2-2018-o-início-de-uma grande correção.
Em Nova York, a média industrial do Dow Jones avançou 10,14 pontos, para 18.516,55, um novo recorde, enquanto o S & P 500 devolveu 2,01 pontos, para 2.161,74, e o composto Nasdaq caiu 4,47 pontos, para 5.029,59. quora / Com-a-queda-de-mercado-de-4-estamos-olhando-em-outra-crise / resposta / Victor-Vic-12.
Um derretimento do mercado de ações sempre acaba mal como um esquema Ponzi. O mercado está acelerado, já que todos esperam que os outros jogadores continuem a lutar com o mercado, até que alguém pare para respirar, olha para o extraordinário patamar de quora / Com a bolsa de valores. 4-estamos-olhando-em-outra-crise.
Essa é a façanha que o mercado de ações recentemente realizou: Durante os 10 pregões até 12 de julho, o número médio de ações em alta na Bolsa de Nova York (NYSE) excedeu o número médio de ações em declínio em mais de dois para 1. Sullivan não é o único analista técnico que se concentra no índice de antecipação-declínio, e há muitas maneiras diferentes de construir indicadores de tempo de mercado a partir dos dados brutos. quora / É-este-o-inicio-do-antecipado-mercado de ações-crash / resposta / Victor-Vic-12.
Os futuros de ações dos EUA caíram um pouco, depois um pouco, e o principal índice da Europa está menos de 0,5% menor, com estoques de viagens vendendo como seria de se esperar depois que os turistas e outros foliões foram atingidos. O ouro do jogo de segurança não está recebendo uma vantagem no início. quora / Is-this-the-start-of-the-antecipated-stock-market-crash.
O gráfico do Google-pai Alphabet pode ser descrito como um padrão em forma de W. Mas a segunda mão do W do Alfabeto não reduz a primeira mão. Então, o pai do Google é classificado como base da copa. quora / As-the-NYSE-caiu-1500-pontos-devemos-nós-vender-holdings-ou-ficar-no-mercado / resposta / Victor-Vic-12.
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Criamos nosso sistema de cronometragem de mercado no início de 2001 e começamos a aplicá-lo à negociação de opções QQQ (agora: "QQQQ") em 2003. Nossos resultados desde então superaram todas as expectativas. A partir de abril de 2006, emitimos sinais durante o horário de negociação.
Observe que o valor percentual de crescimento na tabela acima representa um retorno resumido, não uma taxa composta de retorno. Com o nosso sistema de negociação de opções, você pode lucrar independentemente de os mercados estarem subindo ou descendo!
É assim que o nosso sistema funciona:
Durante as horas de negociação, o nosso sistema recolhe automaticamente dados de mercado e analisa vários indicadores em tempo real. Após nossa análise, publicamos um sinal no site como "& quot; Calls & quot; ou & quot; Coloca & quot; ; Enviamos alertas por e-mail assim que qualquer mudança ocorrer com nossos sinais! Os sinais podem ser emitidos durante o horário de negociação, bem como após o fechamento do mercado. A maneira mais fácil de ser notificado a tempo é definir nossos alertas para o endereço de e-mail do celular.
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Nós revelamos claramente a nossa estratégia de negociação - não se escondendo atrás de teorias de negociação impraticáveis e complicadas aqui - e não há histórias infundadas de "traders bem-sucedidos".
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Nosso sistema de negociação de opções simples é baseado nos avançados indicadores técnicos desenvolvidos e fornecidos pela equipe da MarketVolume. Ele incorpora indicadores técnicos de volume, preço, avanço / declínio e volatilidade aplicados aos índices Nasdaq 100 e S & P 500. Tudo o que usamos para gerar sinais de negociação pode ser encontrado no site do MarketVolume.
NOVAS publicações.
S & P 500 - O índice S & P 500 (^ SPX) é uma cesta que contém os estoques de 500 empresas Large-Cap.
Opções de chamada - Opções de chamada (ou chamadas) dão a você o direito, mas não a obrigação, de comprar uma garantia subjacente a um preço específico por um período fixo de tempo.
Histórico de Opções - Na América do Norte as opções começaram a ser negociadas basicamente ao mesmo tempo que as ações.
Opções Broker - Geralmente, não recomendamos o autotrading de nossos sinais. Nossos sinais são desenvolvidos para ordens limitadas e no caso de autotrading.
Vendendo chamadas cobertas - Um comerciante que comprou ações poderia usar a estratégia de negociação de opções de chamadas cobertas para gerar renda adicional a partir dos investimentos no mercado neutro.
Mercado de ações - Um lugar onde ações de empresas e outros títulos são negócios é uma bolsa de valores. Menos e menos negociação está ligada a um lugar tão físico hoje em dia.
Sinais ITS e OTS - Os sinais de opções OTS são emitidos para as opções de negociação; Em contraste, os sinais ITS são emitidos para derivativos de índices de negociação (QQQQ, SPDRs e DIA).
Vendendo opções de venda - Se um trader achar que o mercado está em uma tendência ascendente e provavelmente não irá cair, então a Estratégia de Negociação da Opção Selling Puts pode ser considerada.
Opções baratas versus caras - Muitos traders, especialmente os iniciantes, são frequentemente confrontados com uma escolha simples a ser feita em relação a Strike de Opções e Expiração de Opções.
Opções de Venda Opções de Compra Curta versus Opções de Compra - Opções de venda (negociação de opções descobertas, venda de opções nuas) a descoberto é considerada uma das estratégias de negociação mais arriscadas dos investimentos. No entanto, esta é uma das estratégias de negociação de opções que é normalmente usada por investidores institucionais.
Sistema de Negociação On-line - A típica questão que cada operador de opções on-line (que procura por um sistema de negociação) enfrenta é como escolher o sistema de negociação de opções online correto a partir de um número tão grande de serviços de negociação online disponíveis.
Análise Técnica em Volume (p1) - analisamos os padrões históricos de volume do índice S & P 500. Nosso objetivo era encontrar relações entre picos de volume e pontos de reversão de índice.
Análise Técnica do Volume (p2) - discutimos como a magnitude e a duração de um pico de volume podem impactar a extensão de uma reversão de tendência futura.
Análise Técnica em Volume (p3) - A partir da nossa análise de oito anos de dados históricos de volume S & amp; P 500 - e da experimentação com mais de 400 combinações.
Opções de venda de chamadas - Se um trader de opções estiver esperando que o mercado desça, ele poderá vender chamadas com expectativas de lucrar com um movimento de baixa.
Opções de compra de chamadas - Se um trader de opções está esperando que o mercado suba, ele / ela pode comprar chamadas com expectativas de lucrar com um movimento de alta.
LEAPS - LEAPS troca de opções é o único caminho, para fazer um investimento de opção de longo prazo.
VIX Index - VIX Index mostra a expectativa do mercado de volatilidade de 30 dias e comumente chamado de índice de volatilidade CBOE.
Opções VIX - as opções VIX expiram exatamente 30 dias antes da expiração das próximas opções.
Opções Ordens - referência aos termos e definições das opções.
Opções de Compra de Compra: se você comprar uma opção QQQQ coloca $ 2,00 e no dia seguinte a ação QQQQ cai 1%, suas opções podem aumentar em valor em 20%.
Compra versus Venda: Os vendedores de opções enfrentam o risco de maiores perdas potenciais, mas têm mais oportunidades de lucrar.
American & amp; Estilos europeus: opções de estilo americano podem ser exercidas a qualquer momento entre a data de compra e a data de validade.
Opções versus Negociação de Ações: O portfólio de opções tem potencial para crescer muito mais rápido, no entanto, o preço para isso é um risco muito maior.
MarketVolume e OTS: O único denominador comum é que o OTS faz uso dos indicadores técnicos do MarketVolume.
Montante Mínimo do Investimento: Para definir o montante mínimo de investimento necessário para uma determinada estratégia de negociação, um comerciante deve.
Cálculo do Investimento Mínimo: Um dos fatores mais importantes ao avaliar um sistema de negociação de opções é que você precisa definir o investimento mínimo necessário para negociar o sistema de opções com lucro.
Sinais de Opções NOS e OTS: os sinais emitidos pela equipa NOS podem diferir completamente dos emitidos pela equipa OTS.
& quot; Sistemas de Negociação de Opções & quot;
Declaração de risco:
A negociação de opções é considerada muito arriscada - muitos comerciantes perdem dinheiro negociando-os. É altamente recomendável consultar seu corretor ou qualquer profissional de investimento registrado para descobrir os riscos antes de se envolver em opções de negociação.
Opções qqq de troca do dia
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Desenvolvemos uma estratégia de estoques estável e consistente desde 2010. A estratégia é baseada em indicadores técnicos e faixas de preço.
é um processo 100% mecânico. Não há emoções ou decisões subjetivas para selecionar cada sinal.
Oferecemos suporte completo por email aos nossos membros; Por favor, não hesite em nos consultar para qualquer pergunta ou comentário.
A análise técnica combinada com os valores da faixa de preço nos permite criar um sinal poderoso e imparcial que tem gerado lucros substanciais desde o ano de 2010. Foi criado para aquelas pessoas que desejam investir em um sistema simples, confiável, estável e lucrativo.
Postagens marcadas & # 8216; QQQ & # 8217;
Lista de opções que são negociadas após o expediente (até às 4:15)
Terça-feira, 31 de maio de 2016.
Algum tempo atrás, percebi que o valor de algumas de nossas carteiras estava mudando depois que o mercado para as ações subjacentes havia fechado. Claramente, o valor das opções estava mudando depois do fechamento das 4:00 EST. Eu fiz uma pesquisa no Google para encontrar uma lista de opções que foram negociadas depois do horário, e cheguei bastante vazio. Mas agora eu encontrei a lista, e compartilharei com você apenas no caso de você querer jogar por mais 15 minutos após o fechamento da negociação a cada dia.
Lista de opções que são negociadas após o expediente (até às 4:15)
Como os valores das opções são derivados do preço do estoque subjacente ou do ETP (Exchange Traded Product), uma vez que o subjacente interrompa a negociação, não deve haver razão para que as opções continuem sendo negociadas. No entanto, mais e mais underlyings estão sendo negociados no after-hours, e para muito poucos, as opções continuam sendo negociadas também, pelo menos até 4:15 EST.
As opções para os seguintes símbolos são negociadas 15 minutos após o fechamento da negociação & # 8211; DBA, DBB, DBC, DBO, DIA, EFA, EEM, GAZ, IWM, IWN, IWO, IWV, JJC, KBE, KRE, MDY, MLPN, MOO, NDX, OEF, ÓLEO, QQQ, SLX, ESPELHO, SVXY, UNG, UUP, UVXY, VIIX, VIX, VXX, VXZ, XHB, XLB, XLE, XLF, XLI, XLK, XLP, XLU, XLV, XLY, XME, XRT.
A maioria desses símbolos é (muitas vezes erroneamente) chamada ETFs (Exchange Traded Funds). Enquanto muitos são ETFs, muitos não são - o popular veículo de proteção contra colisão do mercado relacionado à volatilidade - o VXX é na verdade um ETN (Exchange Traded Note). Uma maneira melhor de se referir a essa lista é chamá-los de produtos negociados no Exchange (ETPs).
Cuidado deve ser usado ao negociar nessas opções após as 4:00. Pela minha experiência, muitos criadores de mercado saem do plenário exatamente às 4:00 (o volume é geralmente baixo depois disso e nem sempre vale a pena ficar por aqui). Consequentemente, as faixas de opções bid-ask tendem a se expandir consideravelmente. Isso significa que você é menos propenso a conseguir preços decentes quando negocia depois das 4:00. Às vezes, pode ser necessário, no entanto, se você se sentir mais exposto a uma lacuna que se abre no dia seguinte do que gostaria de estar.
Os indicadores superavitários-sobrevenados são preditores confiáveis do desempenho de mercado de curto prazo - um backtest de 100 semanas.
Quinta-feira, 12 de março de 2015.
Nesta semana, gostaria de relatar um estudo que fiz recentemente para as Dicas de Terry que pagam assinantes. Eu verifiquei a validade de uma maneira popular de prever se o mercado de curto prazo poderia ser maior ou menor. Eu acho que você vai achar que os resultados são surpreendentes.
Os indicadores superavitários-sobrevenados são preditores confiáveis do desempenho de mercado de curto prazo - um backtest de 100 semanas.
Um dos indicadores mais populares na caixa de ferramentas de muitos analistas são os números de sobrevenda excessiva gerados pelo RSI atual.
Eu nunca descobri como obter informações confiáveis a partir da leitura de gráficos, embora muitas pessoas aparentemente as considerem úteis. O mesmo vale para os indicadores overbought-oversold. Por outro lado, sei que muitas pessoas acreditam nesses números e, todos os sábados há mais de dez anos, publiquei esses indicadores para SPY, DIA, IWM e QQQ para assinantes do meu boletim de opções, Terry’s Tips.
A cada semana, nós calculamos a média dos números de RSI de 2 dias, 3 dias e 5 dias para esses ETFs populares e usamos as seguintes faixas para determinar onde estava o ETF no fechamento da sexta-feira:
Muito sobrecomprado & # 8211; uma leitura RSI maior ou igual a 85,0.
Overbought & # 8211; maior ou igual a 75,0.
Neutro & # 8211; entre 30,0 e 75,0.
Oversold & # 8211; menor ou igual a 30,0.
Muito oversold & # 8211; menor ou igual a 20,0.
Extremamente sobrevendido - menor ou igual a 10,0.
Na última sexta-feira, 6 de março, tanto o SPY quanto o DIA eram “Very Oversold” e o IWM e o QQQ eram “Oversold”. Isso me levou a imaginar o que isso poderia significar para o mercado nesta semana. Foram esses números indicadores significativos ou não, eu me perguntei?
Voltei e verifiquei os resultados das últimas 100 semanas do meu Saturday Reports. Aqui estão os números para o SPY, talvez a melhor medida do “mercado”:
Neutro - 47 semanas
Overbought - 16 semanas
Muito sobrecomprado - 22 semanas.
Sobrevivência - 5 semanas
Muito vendido - 8 semanas
Extremamente Oversold - 2 semanas.
Um pouco menos da metade do tempo (47%), a leitura foi neutra. Em 38% das semanas, o SPY estava sobrecomprado ou muito sobrecomprado e, em 15% das semanas, estava em algum tipo de condição de sobrevenda.
Então, verifiquei como o SPY executou os sete dias subseqüentes. Aqui estão os números que mostram o que aconteceu com o SPY na semana seguinte à condição relatada em cada Relatório de Sábado:
Quando o SPY está sobrecomprado, os técnicos esperariam que o mercado ficasse mais fraco na próxima semana, mas o oposto era verdadeiro. De fato, em 81% das semanas em que estava sobrecomprado, o SPY subiu na semana seguinte. Também subiu em 64% das semanas, quando estava muito sobrecomprado.
Claramente, estar overbought ou muito overbought é um indicador absolutamente inútil de um mercado mais baixo. De fato, nas semanas seguintes, na maior parte do tempo, o mercado superou o desempenho. Se o mercado subisse pela porcentagem média quando começasse sobrecomprado ou muito sobrecomprado todas as semanas do ano, subiria mais de 61% no ano. Em outras palavras, estar overbought ou muito overbought é uma excelente oportunidade para apostar em um mercado mais elevado para a próxima semana (e não o contrário).
A condição de sobrevenda é uma história completamente diferente (com base nas últimas 100 semanas). Estar sobrevendido ou extremamente sobrevendido é essencialmente um indicador sem sentido - o mercado subiu ou desceu praticamente no mesmo número de semanas após uma dessas condições. Entretanto, estar muito vendida parece ser um excelente indicador de um mercado maior. Em 83% das semanas em que estava muito vendida, subiu na semana seguinte. O ganho médio de mercado nessas semanas foi de 1,21% (62% anualizado).
Outro resultado interessante é que, a qualquer momento, SPY é tudo menos neutro, é uma indicação decente de que o mercado subirá na próxima semana. Estar muito exagerado é o melhor indicador positivo, mas o excesso de compra é quase tão bom quanto um indicador positivo (embora isso seja absolutamente contrário ao que muitos técnicos esperariam).
Na sexta-feira passada, o SPY estava muito exagerado. Isso ocorre em apenas 8% das semanas e, nas últimas 100 semanas, o mercado ficou 83% mais alto do que na semana subseqüente. Enquanto escrevo isso antes do mercado abrir na quinta-feira, até agora, o SPY caiu exatamente US $ 3 (1,45%). Desta vez, parece que até o indicador historicamente mais confiável também não está funcionando como esperado.
Bottom line, se você está tentando obter uma alça sobre o provável desempenho de uma semana do mercado com base na condição de overbought-oversold na sexta-feira, você é obrigado a se decepcionar. Esses indicadores simplesmente não funcionam, exceto, possivelmente, o indicador muito vendido (e essa semana é um lembrete de que nem esse também está certo). Talvez os resultados sejam diferentes se você verificar as alterações de um dia ou de dois dias, em vez das variações de uma semana, mas isso é algo para alguém fazer o check-out.
Impacto da volatilidade nos preços das opções.
Segunda-feira, 28 de abril de 2014.
Hoje eu gostaria de falar um pouco sobre uma medida importante no mundo das opções - a volatilidade, e como isso afeta o quanto você paga por uma opção (put ou call).
Impacto da volatilidade nos preços das opções.
A volatilidade é a única variável que só pode ser medida após os preços das opções serem conhecidos. Todas as outras variáveis têm medições matemáticas precisas, mas a volatilidade tem um componente essencialmente emocional que desafia a compreensão fácil. Se a negociação de opções fosse um jogo de pôquer, a volatilidade seria o wild card.
Volatilidade é a medida mais interessante das opções de ações. Muito simplesmente, a volatilidade da opção significa o quanto você espera que a ação varie de preço. O termo "volatilidade" é um pouco confuso porque pode se referir à volatilidade histórica (quanto as ações da empresa realmente flutuaram no passado) ou à volatilidade implícita (quanto o mercado espera que as ações flutuem no futuro).
Quando um operador de opções diz "IBM’s at 20", ele está se referindo à volatilidade implícita dos puts e calls no mês anterior. Algumas pessoas usam o termo “volatilidade projetada” ao invés de “volatilidade implícita”. Elas significam a mesma coisa.
Um estoque antigo, como o Procter & amp; A Gamble não deveria variar muito no preço ao longo de um ano, e suas opções teriam um baixo índice de volatilidade. Para P & amp; G, esse número atualmente é de 12%. Isso é o quanto o mercado espera que o estoque possa variar de preço, para cima ou para baixo, ao longo de um ano.
Aqui estão alguns números de volatilidade para outras empresas populares:
Computador Apple - 23%
Johnson e Johnson - 14%
Goldman Sachs - 21%
SVXY - 41% (nosso atual favorito)
Você pode ver que o grau de estabilidade da empresa é refletido em seu número de volatilidade. A IBM existe há muito tempo e é uma grande empresa que não deve flutuar muito no preço, enquanto a Apple Computer tem novos produtos empolgantes que podem ser grandes sucessos (ou fracassos) que podem causar grandes oscilações no preço das ações, como notícias ou rumores circulam.
Os números de volatilidade costumam ser muito menores para os ETFs (Exchange Traded Funds) do que para ações individuais. Como os ETFs são compostos de muitas empresas, notícias boas (ou ruins) sobre uma única empresa geralmente não afetam significativamente todo o lote de empresas no índice. Um ETF como o OIH, que é influenciado por mudanças no preço do petróleo, levaria logicamente um maior número de volatilidade.
Aqui estão alguns números de volatilidade para as opções de alguns ETFs populares:
Dow Jones Industrial (estoque de rastreamento - DIA) - 13%
S & amp; P 500 (estoque de seguimento - SPY) - 14%
Nasdaq (estoque de seguimento - QQQ) - 21%
Russell 2000 (Small Cap - IWM) - 26%
Como todas as variáveis de entrada que determinam um preço de opção no modelo Black-Scholes (preço de exercício, preço da ação, tempo até a expiração, juros e taxas de dividendos) podem ser medidas com precisão, apenas a volatilidade é o wild card. É a variável mais importante de todas.
Se a volatilidade implícita é alta, os preços das opções são altos. Se as expectativas de flutuação das ações da empresa forem baixas, a volatilidade implícita e os preços das opções são baixos. Por exemplo, uma opção de um mês no dinheiro na Johnson & amp; Johnson custaria cerca de US $ 1,30 (preço da ação de US $ 100) contra US $ 2,00 do eBay (US $ 53). Em uma base por dólar, a opção eBay é negociada por cerca de três vezes mais do que a opção JNJ.
Naturalmente, uma vez que apenas a volatilidade histórica pode ser medida com certeza, e ninguém sabe ao certo o que a ação fará no futuro, a volatilidade implícita é onde toda a diversão começa e termina no jogo de troca de opções.
Três Novas Séries de Opções (Semanais) Introduzidas.
Terça-feira, 20 de novembro de 2012.
O mundo das opções de ações está em constante mudança. Na semana passada, três novas séries de opções foram introduzidas. As negociações de opções devem estar cientes dessas novas opções e entender como elas podem se encaixar em suas estratégias de opções, independentemente de quais sejam essas estratégias.
Três Novas Séries de Opções (Semanais) Introduzidas.
Na semana passada, o CBOE anunciou a chegada de várias novas séries de opções para nossos ETFs favoritos, bem como quatro ações populares individuais que têm atividade de opções extremamente alta.
Para as entidades acima, existem agora quatro séries de opções semanais disponíveis a qualquer momento. No passado, as opções semanais para a semana seguinte ficaram disponíveis na quinta-feira (com oito dias de vida restante).
Esta é uma grande mudança para aqueles de nós que negociam o Weeklys (eu sei que parece ser uma maneira engraçada de soletrar o plural de Weekly, mas é isso que o CBOE faz). Não teremos mais que esperar até quinta-feira para passar as opções curtas para a próxima semana para obter a máxima decaimento (theta) para nossas posições curtas.
As ações e ETFs para os quais o novo Weeklys está disponível estão entre os mercados de opções mais ativas por aí. Esses mercados já possuem spreads de compra e venda muito pequenos (o que significa que geralmente é possível obter execuções muito boas, muitas vezes no ponto médio do spread de compra e venda, em vez de ser forçado a comprar ao preço de venda e vender pelo preço de compra ). Essa vantagem deve se estender à nova série Semanal, embora eu tenha notado que os spreads bid-ask estão um pouco mais altos para a terceira e quarta semanas, pelo menos neste momento.
O novo Weeklys será particularmente importante para a Apple. Os preços das opções tradicionalmente dispararam rapidamente para a série de opções, que vem alguns dias depois de seus anúncios de resultados trimestrais. No passado, uma estratégia popular era colocar um calendário ou spread diagonal antes de um anúncio (opções adicionais tendem a ser bem menos caras (volatilidade implícita menor) do que aquelas que expiram logo após o anúncio, e os spreads potencialmente lucrativos são frequentemente O lado longo tinha que ser a série mensal do newt, muitas vezes um total de três semanas depois.
Com a nova série Semanal agora disponível, spreads extremamente baratos podem ser possíveis, com o lado longo tendo apenas sete dias a mais do que o Weeklys que você está vendendo. Será muito interessante vir em janeiro próximo.
Em resumo, a nova série Semanal lhe dará muito mais flexibilidade em ter uma visão de curto prazo sobre o movimento dos preços das ações e / ou mudanças de volatilidade, além de mais maneiras de lucrar com a decadência do tempo. É uma boa notícia para todos os operadores de opções.
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Fazendo 36% & mdash; Guia de um Duffer para quebrar no mercado todos os anos em anos bons e ruins.
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Saiba por que o Dr. Allen acredita que a Estratégia 10K é menos arriscada do que possuir ações ou fundos mútuos e por que é especialmente apropriada para sua IRA.
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Eu tenho negociado os mercados acionários com muitas estratégias diferentes há mais de 40 anos. As estratégias de Terry Allen foram as que mais me deram dinheiro. Eu usei-os durante o derretimento de 2008, para ganhar mais de 50% de retorno anualizado, enquanto todos os meus vizinhos estavam chorando sobre suas perdas.
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A tastyworks, Inc. assinou um contrato de marketing com a Terry’s Tips (“Agente de Marketing”), através da qual a tastyworks paga compensação ao Agente de Marketing para recomendar os serviços de corretagem da tastyworks. A existência deste Acordo de Marketing não deve ser considerada como um endosso ou recomendação do Agente de Marketing por sabedoria e / ou qualquer uma das suas empresas afiliadas. Nem as fábricas saborosas nem nenhuma de suas empresas afiliadas são responsáveis pelas práticas de privacidade do Agente de Marketing ou deste site. A tastyworks não garante a precisão ou conteúdo dos produtos ou serviços oferecidos pelo Marketing Agent ou este website.
A tastyworks, Inc. e a Terry’s Tips são empresas separadas e não afiliadas e não são responsáveis pelos serviços e produtos da outra parte. As opções não são adequadas para todos os investidores, pois os riscos especiais inerentes às opções de negociação expõem os investidores a perdas potencialmente rápidas e substanciais. A negociação de opções em uma conta do tastyworks está sujeita à revisão e aprovação do tastyworks. Leia Recursos e Riscos de Opções Padronizadas antes de investir em opções.
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Minha estratégia simples para opções de negociação intradiário.
Eu raramente me deparo com um trader que não tenha negociado opções. As estratégias de opções vêm em muitas formas e formas, mas todas elas são destinadas a fazer uma coisa: ganhar dinheiro. Eu tenho negociado desde 1980 e fui ao mesmo tempo um dos maiores operadores de opções na indústria de corretagem até o crash de 1987, que trouxe uma nova percepção de que manter uma posição alavancada da noite para o dia poderia ser devastador, e foi.
Embora eu ainda troque opções, tenho uma perspectiva totalmente diferente sobre como e quando trocá-las. Primeiro, eu sou um trader de futuros de S & P. Eu tenho negociado e seguindo os futuros de S & P desde que eles começaram a negociar em 1982. Então eu aprendi a negociar opções baseadas na única coisa que eu conheço melhor, os futuros S & amp; P 500.
Aprenda como negociar opções com ConnorsRSI com Connors Pesquise o guia de estratégia de opções mais recente. À venda aqui.
O futuro do S & amp; P 500 da década de 1980 foi muito diferente do futuro que conhecemos hoje. Por causa do boom da tecnologia nos últimos 15 anos, a maior parte do comércio feito hoje é tudo eletrônico, em vez de pegar o telefone e ligar para um corretor ou para o poço. E a economia de hoje é agora global em vez de ser específica do país. Esses fatores levaram o setor de comércio a olhar para os mercados em uma perspectiva mais ampla, na qual nossos mercados reagirão com o que acontece na Europa ou na Ásia.
Não só isso, mas os mercados estão se tornando um mercado de 24 horas em vez de apenas o padrão 8:30 am & # 8211; 15:00 CT (9h30 - 16h00 EST) aqui nos EUA Como os mercados são baseados em 24 horas, agora podemos ver como o mundo valoriza nossos mercados e entender melhor sobre como nossos mercados irão funcionar com base em como o mundo tem negociado.
Eu começo meu dia de negociação cedo (5:00 da manhã CT / 6: 00 da manhã ET) para começar a adquirir a direção dos mercados que passam pela Europa e entrando nos EUA. Aberto. A E-mini S & amp; P Futures (E = Electronic) é a escolha dos traders de futuros de S & P neste dia e no meu, porque é sempre eletrônica e comercializa virtualmente 24 horas por dia. A direção do E-mini (o termo usado para os futuros do E-mini S & P) está dando sinais de como os mercados dos EUA serão abertos. Embora as opções de ações não possam ser negociadas até depois das 8:30 da manhã (9:30 am ET), posso começar a configurar minha estratégia de negociação com base no que a E-mini fez durante a noite.
A maioria dos estoques (cerca de 70%) irá se mover na mesma direção que o E-mini. Sabendo disso, no momento em que os EUA abrirem às 8h30 da manhã (9h30, horário da costa leste dos EUA), eu sei se a maioria das ações vai abrir ou descer com base no que a E-mini fez durante a noite. Assim que o mercado dos EUA abrir, os EUA vão para o & # 8220; vote & # 8221; na direção dos mercados mundiais. Por causa disso, gosto de dar ao mercado uma hora antes de entrar em uma negociação de opções. Isso dá ao mercado dos EUA tempo para digerir o movimento dos mercados mundiais e qualquer notícia econômica que tenha sido anunciada. Olhando o Gráfico 1, você pode ver a direção dos mercados mundiais e como isso afeta os mercados dos EUA.
Para negociar opções, eu uso uma estratégia básica. Se o mercado está subindo, eu compro ligações ou vendo puts. Se o mercado está indo para baixo, eu vendo ligações ou comprando puts. Eu prefiro ser um vendedor de opções, em vez de um comprador; no entanto, existem algumas ações que se movem bem o suficiente em um dia em que comprar a opção paga melhor do que vender a opção e esperar que ela se deteriore. A Apple é um bom exemplo disso. A Apple é uma das ações que acompanham muito bem o E-mini (por isso vou usá-lo como exemplo neste artigo). O gráfico 2 mostra um gráfico diário da Apple (AAPL) e do E-mini (@ ESM9). Embora as ações tenham notícias individuais e possam se mover mais às vezes (ou menos), elas geralmente tendem com o E-mini.
Como dito anteriormente, eu gosto de dar ao mercado a primeira hora de negociação para obter o & # 8220; ruído & # 8221; fora do mercado. Eu então olho para onde o E-mini está negociando baseado em sua abertura (para cima ou para baixo) e a direção geral do mercado para o dia, e veja se a Apple está negociando na mesma direção com base na sua abertura. Em caso afirmativo, comprarei um dinheiro no jogo ou primeiro greve fora do dinheiro, ligue se estiver indo para cima ou coloque se estiver indo para baixo. Eu então dou ao mercado 30 minutos para ver se a direção que eu troquei está certa. Em caso afirmativo, faço uma parada na metade do valor que paguei pela opção, ou seja, & # 8211; Se eu comprei a opção por US $ 5,00, faço uma parada em US $ 2,50. Se o mercado virou e eu não estou sendo pago, vou sair da posição e procurar outra oportunidade mais tarde. Se a negociação estiver indo na minha direção, então eu reavaliá-lo às 13:00 (CT) (14:00 ET). Se o mercado inverte, eu saio. Se o mercado continuar na minha direção, eu fico com o negócio e movo a minha parada para o outro lado da abertura por cerca de 10 centavos e, em seguida, procuro reavaliar o negócio às 2:30 (3:30 pm ET) antes o mercado fecha.
O gráfico 3 mostra a Apple e o E-mini em 26 de maio de 2009. O E-mini começou mais alto e continuou a tendência até as 9:30 da manhã (10:30 am ET). A Apple estava seguindo a tendência e estava negociando em torno de US $ 128 a US $ 129 às 9h30 (horário local) (10h30 ET). O ataque mais próximo faria você comprar a ligação de junho de 130 para a Apple. O gráfico 4 é a chamada da Apple em junho de 130 (APV FF) que você poderia ter digitado em torno de US $ 4,20 a US $ 4,30. Às 10h da manhã, CT (11h00 ET) estava sendo negociado a US $ 4,35. Neste momento, uma parada de proteção seria colocada em $ 2,10 e deixada para reavaliação às 13:00 horas (2:00 pm ET). Às 13:00, a chamada estava sendo negociada a US $ 5,65 e a parada foi ajustada para US $ 2,40 (10 centavos abaixo da abertura de US $ 2,50) e saiu para ver onde estava às 14:30, CT (3:30 pm ET). O mercado havia recuado um pouco, e a ligação estava em US $ 5,10, o que era 55 centavos abaixo, onde estava às 13:00, CT, então o negócio teria sido retirado naquele momento com um lucro de 80 centavos.
Este é apenas um exemplo de uma ação que pode ser negociada ao longo do dia. Se eu não puder entrar em um comércio às 9:30 da manhã CT (10:30 am ET), eu vou olhar para entrar após 1:00 pm CT (2:00 pm ET) e seguir o mesmo procedimento em curso o fim. Usando a direção do futuro para obter a tendência muda as chances em seu favor de ser pago. Existem muitas ações lá fora, basta verificar que elas tendem com o E-mini antes de usá-los dessa maneira. Negociação feliz!
Tom Busby é o fundador da DTI e pioneiro na indústria de comércio como um educador reconhecido mundialmente. Ele assume um assunto complexo, os mercados globais, e o coloca em uma linguagem fácil de entender para todos os níveis de traders e investidores. Com palestras especiais na Bloomberg e na CNBC, o Sr. Busby também é autor de dois livros best-sellers, Winning the Day Trading Game e The Markets Never Sleep. Ele é membro do Chicago Mercantile Exchange Group e é corretor e corretor de valores mobiliários desde 1977.
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Lista de opções que são negociadas após o expediente (até às 4:15)
Terça-feira, 31 de maio de 2016.
Algum tempo atrás, percebi que o valor de algumas de nossas carteiras estava mudando depois que o mercado para as ações subjacentes havia fechado. Claramente, o valor das opções estava mudando depois do fechamento das 4:00 EST. Eu fiz uma pesquisa no Google para encontrar uma lista de opções que foram negociadas depois do horário, e cheguei bastante vazio. Mas agora eu encontrei a lista, e compartilharei com você apenas no caso de você querer jogar por mais 15 minutos após o fechamento da negociação a cada dia.
Lista de opções que são negociadas após o expediente (até às 4:15)
Como os valores das opções são derivados do preço do estoque subjacente ou do ETP (Exchange Traded Product), uma vez que o subjacente interrompa a negociação, não deve haver razão para que as opções continuem sendo negociadas. No entanto, mais e mais underlyings estão sendo negociados no after-hours, e para muito poucos, as opções continuam sendo negociadas também, pelo menos até 4:15 EST.
As opções para os seguintes símbolos são negociadas 15 minutos após o fechamento da negociação & # 8211; DBA, DBB, DBC, DBO, DIA, EFA, EEM, GAZ, IWM, IWN, IWO, IWV, JJC, KBE, KRE, MDY, MLPN, MOO, NDX, OEF, ÓLEO, QQQ, SLX, ESPELHO, SVXY, UNG, UUP, UVXY, VIIX, VIX, VXX, VXZ, XHB, XLB, XLE, XLF, XLI, XLK, XLP, XLU, XLV, XLY, XME, XRT.
A maioria desses símbolos é (muitas vezes erroneamente) chamada ETFs (Exchange Traded Funds). Enquanto muitos são ETFs, muitos não são - o popular veículo de proteção contra colisão do mercado relacionado à volatilidade - o VXX é na verdade um ETN (Exchange Traded Note). Uma maneira melhor de se referir a essa lista é chamá-los de produtos negociados no Exchange (ETPs).
Cuidado deve ser usado ao negociar nessas opções após as 4:00. Pela minha experiência, muitos criadores de mercado saem do plenário exatamente às 4:00 (o volume é geralmente baixo depois disso e nem sempre vale a pena ficar por aqui). Consequentemente, as faixas de opções bid-ask tendem a se expandir consideravelmente. Isso significa que você é menos propenso a conseguir preços decentes quando negocia depois das 4:00. Às vezes, pode ser necessário, no entanto, se você se sentir mais exposto a uma lacuna que se abre no dia seguinte do que gostaria de estar.
Os indicadores superavitários-sobrevenados são preditores confiáveis do desempenho de mercado de curto prazo - um backtest de 100 semanas.
Quinta-feira, 12 de março de 2015.
Nesta semana, gostaria de relatar um estudo que fiz recentemente para as Dicas de Terry que pagam assinantes. Eu verifiquei a validade de uma maneira popular de prever se o mercado de curto prazo poderia ser maior ou menor. Eu acho que você vai achar que os resultados são surpreendentes.
Os indicadores superavitários-sobrevenados são preditores confiáveis do desempenho de mercado de curto prazo - um backtest de 100 semanas.
Um dos indicadores mais populares na caixa de ferramentas de muitos analistas são os números de sobrevenda excessiva gerados pelo RSI atual.
Eu nunca descobri como obter informações confiáveis a partir da leitura de gráficos, embora muitas pessoas aparentemente as considerem úteis. O mesmo vale para os indicadores overbought-oversold. Por outro lado, sei que muitas pessoas acreditam nesses números e, todos os sábados há mais de dez anos, publiquei esses indicadores para SPY, DIA, IWM e QQQ para assinantes do meu boletim de opções, Terry’s Tips.
A cada semana, nós calculamos a média dos números de RSI de 2 dias, 3 dias e 5 dias para esses ETFs populares e usamos as seguintes faixas para determinar onde estava o ETF no fechamento da sexta-feira:
Muito sobrecomprado & # 8211; uma leitura RSI maior ou igual a 85,0.
Overbought & # 8211; maior ou igual a 75,0.
Neutro & # 8211; entre 30,0 e 75,0.
Oversold & # 8211; menor ou igual a 30,0.
Muito oversold & # 8211; menor ou igual a 20,0.
Extremamente sobrevendido - menor ou igual a 10,0.
Na última sexta-feira, 6 de março, tanto o SPY quanto o DIA eram “Very Oversold” e o IWM e o QQQ eram “Oversold”. Isso me levou a imaginar o que isso poderia significar para o mercado nesta semana. Foram esses números indicadores significativos ou não, eu me perguntei?
Voltei e verifiquei os resultados das últimas 100 semanas do meu Saturday Reports. Aqui estão os números para o SPY, talvez a melhor medida do “mercado”:
Neutro - 47 semanas
Overbought - 16 semanas
Muito sobrecomprado - 22 semanas.
Sobrevivência - 5 semanas
Muito vendido - 8 semanas
Extremamente Oversold - 2 semanas.
Um pouco menos da metade do tempo (47%), a leitura foi neutra. Em 38% das semanas, o SPY estava sobrecomprado ou muito sobrecomprado e, em 15% das semanas, estava em algum tipo de condição de sobrevenda.
Então, verifiquei como o SPY executou os sete dias subseqüentes. Aqui estão os números que mostram o que aconteceu com o SPY na semana seguinte à condição relatada em cada Relatório de Sábado:
Quando o SPY está sobrecomprado, os técnicos esperariam que o mercado ficasse mais fraco na próxima semana, mas o oposto era verdadeiro. De fato, em 81% das semanas em que estava sobrecomprado, o SPY subiu na semana seguinte. Também subiu em 64% das semanas, quando estava muito sobrecomprado.
Claramente, estar overbought ou muito overbought é um indicador absolutamente inútil de um mercado mais baixo. De fato, nas semanas seguintes, na maior parte do tempo, o mercado superou o desempenho. Se o mercado subisse pela porcentagem média quando começasse sobrecomprado ou muito sobrecomprado todas as semanas do ano, subiria mais de 61% no ano. Em outras palavras, estar overbought ou muito overbought é uma excelente oportunidade para apostar em um mercado mais elevado para a próxima semana (e não o contrário).
A condição de sobrevenda é uma história completamente diferente (com base nas últimas 100 semanas). Estar sobrevendido ou extremamente sobrevendido é essencialmente um indicador sem sentido - o mercado subiu ou desceu praticamente no mesmo número de semanas após uma dessas condições. Entretanto, estar muito vendida parece ser um excelente indicador de um mercado maior. Em 83% das semanas em que estava muito vendida, subiu na semana seguinte. O ganho médio de mercado nessas semanas foi de 1,21% (62% anualizado).
Outro resultado interessante é que, a qualquer momento, SPY é tudo menos neutro, é uma indicação decente de que o mercado subirá na próxima semana. Estar muito exagerado é o melhor indicador positivo, mas o excesso de compra é quase tão bom quanto um indicador positivo (embora isso seja absolutamente contrário ao que muitos técnicos esperariam).
Na sexta-feira passada, o SPY estava muito exagerado. Isso ocorre em apenas 8% das semanas e, nas últimas 100 semanas, o mercado ficou 83% mais alto do que na semana subseqüente. Enquanto escrevo isso antes do mercado abrir na quinta-feira, até agora, o SPY caiu exatamente US $ 3 (1,45%). Desta vez, parece que até o indicador historicamente mais confiável também não está funcionando como esperado.
Bottom line, se você está tentando obter uma alça sobre o provável desempenho de uma semana do mercado com base na condição de overbought-oversold na sexta-feira, você é obrigado a se decepcionar. Esses indicadores simplesmente não funcionam, exceto, possivelmente, o indicador muito vendido (e essa semana é um lembrete de que nem esse também está certo). Talvez os resultados sejam diferentes se você verificar as alterações de um dia ou de dois dias, em vez das variações de uma semana, mas isso é algo para alguém fazer o check-out.
Impacto da volatilidade nos preços das opções.
Segunda-feira, 28 de abril de 2014.
Hoje eu gostaria de falar um pouco sobre uma medida importante no mundo das opções - a volatilidade, e como isso afeta o quanto você paga por uma opção (put ou call).
Impacto da volatilidade nos preços das opções.
A volatilidade é a única variável que só pode ser medida após os preços das opções serem conhecidos. Todas as outras variáveis têm medições matemáticas precisas, mas a volatilidade tem um componente essencialmente emocional que desafia a compreensão fácil. Se a negociação de opções fosse um jogo de pôquer, a volatilidade seria o wild card.
Volatilidade é a medida mais interessante das opções de ações. Muito simplesmente, a volatilidade da opção significa o quanto você espera que a ação varie de preço. O termo "volatilidade" é um pouco confuso porque pode se referir à volatilidade histórica (quanto as ações da empresa realmente flutuaram no passado) ou à volatilidade implícita (quanto o mercado espera que as ações flutuem no futuro).
Quando um operador de opções diz "IBM’s at 20", ele está se referindo à volatilidade implícita dos puts e calls no mês anterior. Algumas pessoas usam o termo “volatilidade projetada” ao invés de “volatilidade implícita”. Elas significam a mesma coisa.
Um estoque antigo, como o Procter & amp; A Gamble não deveria variar muito no preço ao longo de um ano, e suas opções teriam um baixo índice de volatilidade. Para P & amp; G, esse número atualmente é de 12%. Isso é o quanto o mercado espera que o estoque possa variar de preço, para cima ou para baixo, ao longo de um ano.
Aqui estão alguns números de volatilidade para outras empresas populares:
Computador Apple - 23%
Johnson e Johnson - 14%
Goldman Sachs - 21%
SVXY - 41% (nosso atual favorito)
Você pode ver que o grau de estabilidade da empresa é refletido em seu número de volatilidade. A IBM existe há muito tempo e é uma grande empresa que não deve flutuar muito no preço, enquanto a Apple Computer tem novos produtos empolgantes que podem ser grandes sucessos (ou fracassos) que podem causar grandes oscilações no preço das ações, como notícias ou rumores circulam.
Os números de volatilidade costumam ser muito menores para os ETFs (Exchange Traded Funds) do que para ações individuais. Como os ETFs são compostos de muitas empresas, notícias boas (ou ruins) sobre uma única empresa geralmente não afetam significativamente todo o lote de empresas no índice. Um ETF como o OIH, que é influenciado por mudanças no preço do petróleo, levaria logicamente um maior número de volatilidade.
Aqui estão alguns números de volatilidade para as opções de alguns ETFs populares:
Dow Jones Industrial (estoque de rastreamento - DIA) - 13%
S & amp; P 500 (estoque de seguimento - SPY) - 14%
Nasdaq (estoque de seguimento - QQQ) - 21%
Russell 2000 (Small Cap - IWM) - 26%
Como todas as variáveis de entrada que determinam um preço de opção no modelo Black-Scholes (preço de exercício, preço da ação, tempo até a expiração, juros e taxas de dividendos) podem ser medidas com precisão, apenas a volatilidade é o wild card. É a variável mais importante de todas.
Se a volatilidade implícita é alta, os preços das opções são altos. Se as expectativas de flutuação das ações da empresa forem baixas, a volatilidade implícita e os preços das opções são baixos. Por exemplo, uma opção de um mês no dinheiro na Johnson & amp; Johnson custaria cerca de US $ 1,30 (preço da ação de US $ 100) contra US $ 2,00 do eBay (US $ 53). Em uma base por dólar, a opção eBay é negociada por cerca de três vezes mais do que a opção JNJ.
Naturalmente, uma vez que apenas a volatilidade histórica pode ser medida com certeza, e ninguém sabe ao certo o que a ação fará no futuro, a volatilidade implícita é onde toda a diversão começa e termina no jogo de troca de opções.
Três Novas Séries de Opções (Semanais) Introduzidas.
Terça-feira, 20 de novembro de 2012.
O mundo das opções de ações está em constante mudança. Na semana passada, três novas séries de opções foram introduzidas. As negociações de opções devem estar cientes dessas novas opções e entender como elas podem se encaixar em suas estratégias de opções, independentemente de quais sejam essas estratégias.
Três Novas Séries de Opções (Semanais) Introduzidas.
Na semana passada, o CBOE anunciou a chegada de várias novas séries de opções para nossos ETFs favoritos, bem como quatro ações populares individuais que têm atividade de opções extremamente alta.
Para as entidades acima, existem agora quatro séries de opções semanais disponíveis a qualquer momento. No passado, as opções semanais para a semana seguinte ficaram disponíveis na quinta-feira (com oito dias de vida restante).
Esta é uma grande mudança para aqueles de nós que negociam o Weeklys (eu sei que parece ser uma maneira engraçada de soletrar o plural de Weekly, mas é isso que o CBOE faz). Não teremos mais que esperar até quinta-feira para passar as opções curtas para a próxima semana para obter a máxima decaimento (theta) para nossas posições curtas.
As ações e ETFs para os quais o novo Weeklys está disponível estão entre os mercados de opções mais ativas por aí. Esses mercados já possuem spreads de compra e venda muito pequenos (o que significa que geralmente é possível obter execuções muito boas, muitas vezes no ponto médio do spread de compra e venda, em vez de ser forçado a comprar ao preço de venda e vender pelo preço de compra ). Essa vantagem deve se estender à nova série Semanal, embora eu tenha notado que os spreads bid-ask estão um pouco mais altos para a terceira e quarta semanas, pelo menos neste momento.
O novo Weeklys será particularmente importante para a Apple. Os preços das opções tradicionalmente dispararam rapidamente para a série de opções, que vem alguns dias depois de seus anúncios de resultados trimestrais. No passado, uma estratégia popular era colocar um calendário ou spread diagonal antes de um anúncio (opções adicionais tendem a ser bem menos caras (volatilidade implícita menor) do que aquelas que expiram logo após o anúncio, e os spreads potencialmente lucrativos são frequentemente O lado longo tinha que ser a série mensal do newt, muitas vezes um total de três semanas depois.
Com a nova série Semanal agora disponível, spreads extremamente baratos podem ser possíveis, com o lado longo tendo apenas sete dias a mais do que o Weeklys que você está vendendo. Será muito interessante vir em janeiro próximo.
Em resumo, a nova série Semanal lhe dará muito mais flexibilidade em ter uma visão de curto prazo sobre o movimento dos preços das ações e / ou mudanças de volatilidade, além de mais maneiras de lucrar com a decadência do tempo. É uma boa notícia para todos os operadores de opções.
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Fazendo 36% & mdash; Guia de um Duffer para quebrar no mercado todos os anos em anos bons e ruins.
Este livro pode não melhorar o seu jogo de golfe, mas pode mudar sua situação financeira para que você tenha mais tempo para os verdes e os fairways (e, às vezes, os bosques).
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Não só isso, mas os mercados estão se tornando um mercado de 24 horas em vez de apenas o padrão 8:30 am & # 8211; 15:00 CT (9h30 - 16h00 EST) aqui nos EUA Como os mercados são baseados em 24 horas, agora podemos ver como o mundo valoriza nossos mercados e entender melhor sobre como nossos mercados irão funcionar com base em como o mundo tem negociado.
Eu começo meu dia de negociação cedo (5:00 da manhã CT / 6: 00 da manhã ET) para começar a adquirir a direção dos mercados que passam pela Europa e entrando nos EUA. Aberto. A E-mini S & amp; P Futures (E = Electronic) é a escolha dos traders de futuros de S & P neste dia e no meu, porque é sempre eletrônica e comercializa virtualmente 24 horas por dia. A direção do E-mini (o termo usado para os futuros do E-mini S & P) está dando sinais de como os mercados dos EUA serão abertos. Embora as opções de ações não possam ser negociadas até depois das 8:30 da manhã (9:30 am ET), posso começar a configurar minha estratégia de negociação com base no que a E-mini fez durante a noite.
A maioria dos estoques (cerca de 70%) irá se mover na mesma direção que o E-mini. Sabendo disso, no momento em que os EUA abrirem às 8h30 da manhã (9h30, horário da costa leste dos EUA), eu sei se a maioria das ações vai abrir ou descer com base no que a E-mini fez durante a noite. Assim que o mercado dos EUA abrir, os EUA vão para o & # 8220; vote & # 8221; na direção dos mercados mundiais. Por causa disso, gosto de dar ao mercado uma hora antes de entrar em uma negociação de opções. Isso dá ao mercado dos EUA tempo para digerir o movimento dos mercados mundiais e qualquer notícia econômica que tenha sido anunciada. Olhando o Gráfico 1, você pode ver a direção dos mercados mundiais e como isso afeta os mercados dos EUA.
Para negociar opções, eu uso uma estratégia básica. Se o mercado está subindo, eu compro ligações ou vendo puts. Se o mercado está indo para baixo, eu vendo ligações ou comprando puts. Eu prefiro ser um vendedor de opções, em vez de um comprador; no entanto, existem algumas ações que se movem bem o suficiente em um dia em que comprar a opção paga melhor do que vender a opção e esperar que ela se deteriore. A Apple é um bom exemplo disso. A Apple é uma das ações que acompanham muito bem o E-mini (por isso vou usá-lo como exemplo neste artigo). O gráfico 2 mostra um gráfico diário da Apple (AAPL) e do E-mini (@ ESM9). Embora as ações tenham notícias individuais e possam se mover mais às vezes (ou menos), elas geralmente tendem com o E-mini.
Como dito anteriormente, eu gosto de dar ao mercado a primeira hora de negociação para obter o & # 8220; ruído & # 8221; fora do mercado. Eu então olho para onde o E-mini está negociando baseado em sua abertura (para cima ou para baixo) e a direção geral do mercado para o dia, e veja se a Apple está negociando na mesma direção com base na sua abertura. Em caso afirmativo, comprarei um dinheiro no jogo ou primeiro greve fora do dinheiro, ligue se estiver indo para cima ou coloque se estiver indo para baixo. Eu então dou ao mercado 30 minutos para ver se a direção que eu troquei está certa. Em caso afirmativo, faço uma parada na metade do valor que paguei pela opção, ou seja, & # 8211; Se eu comprei a opção por US $ 5,00, faço uma parada em US $ 2,50. Se o mercado virou e eu não estou sendo pago, vou sair da posição e procurar outra oportunidade mais tarde. Se a negociação estiver indo na minha direção, então eu reavaliá-lo às 13:00 (CT) (14:00 ET). Se o mercado inverte, eu saio. Se o mercado continuar na minha direção, eu fico com o negócio e movo a minha parada para o outro lado da abertura por cerca de 10 centavos e, em seguida, procuro reavaliar o negócio às 2:30 (3:30 pm ET) antes o mercado fecha.
O gráfico 3 mostra a Apple e o E-mini em 26 de maio de 2009. O E-mini começou mais alto e continuou a tendência até as 9:30 da manhã (10:30 am ET). A Apple estava seguindo a tendência e estava negociando em torno de US $ 128 a US $ 129 às 9h30 (horário local) (10h30 ET). O ataque mais próximo faria você comprar a ligação de junho de 130 para a Apple. O gráfico 4 é a chamada da Apple em junho de 130 (APV FF) que você poderia ter digitado em torno de US $ 4,20 a US $ 4,30. Às 10h da manhã, CT (11h00 ET) estava sendo negociado a US $ 4,35. Neste momento, uma parada de proteção seria colocada em $ 2,10 e deixada para reavaliação às 13:00 horas (2:00 pm ET). Às 13:00, a chamada estava sendo negociada a US $ 5,65 e a parada foi ajustada para US $ 2,40 (10 centavos abaixo da abertura de US $ 2,50) e saiu para ver onde estava às 14:30, CT (3:30 pm ET). O mercado havia recuado um pouco, e a ligação estava em US $ 5,10, o que era 55 centavos abaixo, onde estava às 13:00, CT, então o negócio teria sido retirado naquele momento com um lucro de 80 centavos.
Este é apenas um exemplo de uma ação que pode ser negociada ao longo do dia. Se eu não puder entrar em um comércio às 9:30 da manhã CT (10:30 am ET), eu vou olhar para entrar após 1:00 pm CT (2:00 pm ET) e seguir o mesmo procedimento em curso o fim. Usando a direção do futuro para obter a tendência muda as chances em seu favor de ser pago. Existem muitas ações lá fora, basta verificar que elas tendem com o E-mini antes de usá-los dessa maneira. Negociação feliz!
Tom Busby é o fundador da DTI e pioneiro na indústria de comércio como um educador reconhecido mundialmente. Ele assume um assunto complexo, os mercados globais, e o coloca em uma linguagem fácil de entender para todos os níveis de traders e investidores. Com palestras especiais na Bloomberg e na CNBC, o Sr. Busby também é autor de dois livros best-sellers, Winning the Day Trading Game e The Markets Never Sleep. Ele é membro do Chicago Mercantile Exchange Group e é corretor e corretor de valores mobiliários desde 1977.
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